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　　第九章 风险概率分析方法

　　大纲要求

　　1. 了解蒙特卡洛法；

　　2. 熟悉风险概率估算方法；

　　3. 掌握概率树分析法。

　　题型组合

　　1.变量概率的分布分析。计算变量概率的分析指标（期望值、方差、离散系数），确定变量的分布状态；

　　2.概率树的分析，画决策树，计算期望值，确定项目的风险程度；

　　3.利用蒙特卡洛模拟进行项目风险评价。

　　知识框架

　　1.风险概率估计

　　（2）风险变量概率的种类

　　（3）变量通常的概率分布

　　表9-1 变量的概率分布情况表

分布		内 容
离散型概率分布		变量可能值是有限个数，概率取值之和等于1
连续型 概率分布	正态分布	其特点是密度函数以均值为中心对称分布，其均值为，方差为，用N（， ） 表示。当=0，=1时，称为标准正态分布，用N（0,1）表示。适用于描述销售量、售价、产品成本等的概率分布

　　续表

　　（4）变量概率的分析指标

　　表9-2 变量概率的分析指标

指标	概念	计算
期望值	是变量的加权平均值	式中 n——离散变量的状态数 Xi——离散变量的第i种状态下变量的值 Pi——离散变量的第i种状态出现的概率
方差 （S2）	是描述变量偏离期望值大小的指标	方差的平方根称为标准差，记为S
离散系数（β）	是描述变量偏离期望值的离散程度的指标

　　2.项目风险评价方法

　　（1） 概率树分析的步骤

　　（2）蒙特卡洛模拟的程序

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